Opciones Griegos Opciones de negociación sin una comprensión de los griegos - las medidas de riesgo esenciales y las directrices de ganancias / pérdidas en las estrategias de opciones - es sinónimo de volar un avión sin la capacidad de leer los instrumentos. Por desgracia, muchos comerciantes no son un instrumento de estrategia de opción nominal que es, no saben cómo leer los griegos cuando se negocia. Esto los pone en riesgo de un error fatal, al igual que un piloto experimentaría volar en mal tiempo sin el beneficio de un panel de instrumentos a su disposición. Este tutorial está dirigido a conseguir que su instrumento sea calificado en el comercio de opciones, para continuar la analogía con el piloto, para que pueda manejar cualquier escenario de estrategia y tomar la acción apropiada para evitar pérdidas o aumentar las ganancias. También le proporcionará las herramientas necesarias para determinar el potencial de riesgo y recompensa antes de despegar. Al tomar una posición de opción o establecer una estrategia de opciones, habrá riesgo y recompensa potencial de las siguientes áreas: Cambio de precio13 Cambios en la volatilidad 13 Decadencia del valor de tiempo 13 13Si usted es un comprador de opción, entonces el riesgo reside en un precio equivocado Movimiento, una caída en la volatilidad implícita (IV) y la disminución del valor de la opción debido al paso del tiempo. Un vendedor de esa opción, por otro lado, enfrenta el riesgo con un movimiento de precio equivocado en la dirección opuesta o un aumento en IV, pero no de la decadencia del valor del tiempo. (Para obtener más información, consulte Reducción del riesgo con opciones.) Tasas de interés. Mientras que se usan en los modelos de precios de opciones, generalmente no juegan un papel en los diseños y resultados típicos de la estrategia, por lo que permanecerán fuera de la discusión en este momento. En la siguiente parte de este tutorial, el papel de las tasas de interés jugar en la valoración de la opción se tocará con el fin de completar la visión general de los griegos. Cuando se construye una estrategia, se asocian Delta. Vega y Theta, así como otros griegos de posición. Cuando las opciones se negocian directamente, o se combinan, podemos calcular la posición de los griegos (o el valor neto de los griegos) para que podamos saber cuánto riesgo y recompensa potencial reside en la estrategia, ya sea un largo poner o llamada. O una estrategia compleja como un estrangulamiento. Propagación de mariposa o propagación de relación. Entre muchos otros. Típicamente, usted debe intentar emparejar su perspectiva en un mercado a los griegos de la posición en una estrategia de modo que si su perspectiva es correcta usted capitaliza en cambios favorables en la estrategia en cada nivel de los Griegos. Por eso es tan importante saber lo que dicen los griegos. Los griegos pueden ser incorporados en el diseño de la estrategia a un nivel preciso utilizando modelos matemáticos y software sofisticado. Pero en un nivel más básico, los griegos pueden ser utilizados como guías para donde los riesgos y recompensas generalmente se pueden encontrar. Un ejemplo simple ayudará a demostrar cómo no conocer a los griegos puede conducir a tomar malas decisiones al establecer las posiciones de las opciones. Si abre cualquier libro de opciones básicas para los principiantes, normalmente encontrará un calendario difundido como un estándar, el enfoque de vainilla simple. Si usted tiene una perspectiva neutral en un mercado de valores o de futuros, la propagación del calendario puede ser una buena opción para los estrategas. Sin embargo, ocultos en la propagación del calendario es una dimensión de riesgo de volatilidad raramente resaltada en libros para principiantes. Si usted vende una opción de mes al mes en el precio y compra una opción de mes de reembolso al día (spread de calendario estándar), los valores de Vega en estas opciones anularán una posición positiva Vega (volatilidad larga). Esto significa que si cae la volatilidad implícita, experimentará una pérdida, asumiendo que otras cosas permanecen iguales. Lo que usted encontrará es que un pequeño cambio en la volatilidad implícita (hacia arriba o hacia abajo) puede conducir a ganancias o pérdidas no realizadas, respectivamente, que hacen que el beneficio potencial de la decadencia inicial del valor diferencial en el calendario parece trivial. La mayoría de los libros para principiantes con respecto a los spreads del calendario sólo llaman su atención a la posición Theta este ejemplo demuestra la importancia de una combinación de griegos en cualquier análisis. Cuando un piloto ve su indicador del horizonte y lo interpreta correctamente, entonces es posible mantener el nivel del avión volando incluso cuando vuela a través de las nubes o por la noche. Del mismo modo, viendo Vega y otros griegos puede ayudar a mantener a los estrategas de opciones de sufrir un repentino buceo en la equidad como resultado de no saber dónde están en relación con los horizontes de riesgo en las opciones de comercio - una inmersión que no puede ser capaz de retirarse de antes es demasiado tarde. Comprender lo que las opciones de los griegos, y lo que representan, es bastante vital si desea tener éxito en el comercio de opciones. Si usted puede aprender a interpretar a los griegos, entonces simplemente se dará una oportunidad mucho mejor de hacer dinero a través de su comercio. El concepto mismo de estos griegos es a menudo algo que los principiantes encuentran intimidante, pero cuando se rompe lo que cada uno se refiere a su realmente no es tan difícil de entender lo que significan y el efecto que tienen sobre el precio de las opciones. En esta página, les presentamos y detallamos cada uno de los cinco tipos principales. Contenido de la sección Enlaces rápidos Opciones recomendadas Corredores Lea la Reseña Visite Broker Lea la Reseña Visite Broker Lea la Reseña Visite Broker Lea la Reseña Visite Broker Lea la Reseña Visite Broker Introducción a las Opciones Griegos Para predecir con exactitud qué podría suceder al precio de opciones individuales como los movimientos del mercado no es un fácil Cosa que hacer de manera coherente. Para predecir lo que podría suceder a las posiciones de opciones que efectivamente combinan múltiples posiciones individuales, es decir, las opciones se propaga, es aún más difícil. Teniendo en cuenta que la mayoría de las estrategias de comercio de opciones implican el uso de spreads, cualquier cosa que pueda ayudarle a hacer tales predicciones es algo que debe estar familiarizado. Los griegos pueden ser increíblemente útiles para ayudar a predecir lo que sucederá con el precio de las opciones en el futuro, ya que medir efectivamente la sensibilidad de un precio en relación con algunos de los factores que pueden afectar a ese precio. Específicamente, esos factores son el precio del valor subyacente, la disminución del tiempo, las tasas de interés. Y volatilidad. Si sabe cómo es probable que los precios cambien en relación con esos factores, está esencialmente en una mejor posición para saber qué oficios hacer y cuándo. Los griegos le darán una indicación de cómo el precio de una opción se moverá en relación a cómo se mueve el precio de la garantía subyacente, y también le ayudará a determinar cuánto valor de tiempo una opción está perdiendo sobre una base diaria. Los griegos también son herramientas de gestión de riesgos, ya que pueden usarse para calcular cuánto riesgo implica en una posición determinada y dónde se encuentra exactamente ese riesgo. Como tal, los griegos pueden ser utilizados para determinar qué factores de riesgo necesitan ser removidos de una posición, o cartera de posiciones, y cuánto cobertura se requiere. Antes de empezar a pensar en lo que representa cada griego y cómo se puede utilizar, debe ser consciente del hecho de que cada uno de los griegos es básicamente teórica. Pueden ser utilizados para medir la sensibilidad del precio, pero son una indicación de cómo el precio se moverá en relación con varios factores. Esto no es una garantía. Son valores que se basan en modelos matemáticos, y son esencialmente de cualquier uso si se calculan utilizando un modelo preciso. Técnicamente, usted podría aprender cómo calcular los Griegos usted mismo, pero esto un proceso complejo y consumir mucho tiempo. Típicamente, un comerciante usaría el software para realizar los cálculos requeridos. Theres software comercialmente disponible que se puede utilizar para esto, pero la mayor parte de los mejores corredores en línea proporcionan automáticamente valores para los Griegos en las cadenas de las opciones que exhiben. Tener esta información fácilmente disponible hace que el uso de los griegos mucho más fácil. Delta Delta es sin duda el más importante de los griegos, sin duda para un gran número de comerciantes. El valor delta de una opción representa cómo se moverá el valor teórico de ésta en relación con un cambio en el precio del valor subyacente, suponiendo que todos los demás factores son iguales. Normalmente se expresa como un número entre -1 y 1. Un valor delta de 1 sugeriría que el precio se movería en una cantidad igual a la cantidad que el precio del valor subyacente se mueve. Por ejemplo, si el precio del valor subyacente aumentó en 1, el precio de una opción con un valor delta de 1 aumentaría en consecuencia en 1. Para más ejemplos y más detalles sobre este griego en particular, haga clic aquí. Theta Theta es también enormemente importante, y está relacionado con el efecto que la decadencia del tiempo tiene sobre el precio de una opción. El valor extrínseco de una opción comienza efectivamente a disminuir desde el momento en que está escrito, hasta el momento de la expiración: en ese punto no queda ningún valor extrínseco. Este valor decreciente se conoce como decaimiento del tiempo, y la tasa de decaimiento del tiempo se puede predecir usando el valor teta de las opciones. Suponiendo que todo lo demás es igual, el valor theta indica la velocidad a la que el valor extrínseco disminuirá cada día. Cuanto mayor sea la opción del valor teta, más rápido será el efecto de la decadencia del tiempo. Puede leer una explicación más detallada de este griego aquí. Gamma Gamma es el valor que mide la sensibilidad del valor delta de una opción a los movimientos de precios del valor subyacente. El valor delta de una opción no es fijo y cambia a medida que las condiciones del mercado cambian el valor gamma proporciona una indicación de la velocidad a la que se mueve el valor delta con relación a esos cambios. Así, mientras que el valor delta es una medida de la rapidez con que el precio de una opción se moverá en relación con el valor subyacente, el valor gamma es una medida de la rapidez con que el valor del delta se moverá en relación con el valor subyacente. Esto no es tan confuso como suena. Hemos proporcionado una explicación más detallada de Gamma en esta página. Vega Vega indica cuán sensible es el precio de una opción a los cambios en la volatilidad del valor subyacente. Es esencialmente un indicador de cuánto el precio de una opción se moverá en relación con los movimientos en la volatilidad implícita del valor subyacente. El valor de Vega es ligeramente más complejo que los anteriormente mencionados griegos, pero es algo que realmente debería intentar y entender, ya que la volatilidad puede, y lo hace, desempeñar un papel importante en el comercio de opciones. Visite esta página para obtener más detalles. Rho Rho no es tan comúnmente utilizado como los otros cuatro griegos, pero todavía vale la pena aprender sobre él para completar su conocimiento del tema. El valor rho se utiliza para medir cuán sensible es el precio de una opción a los cambios en las tasas de interés. Por lo tanto, indica la tasa a la que el valor teórico se moverá en relación con las tasas de interés. Para obtener más información sobre el valor rho, visite esta página. Los griegos realmente pueden ser muy útiles para los comerciantes, y le sugerimos que tome el tiempo para aprender sobre cada uno de los cinco tipos que hemos mencionado aquí. Sin embargo, debemos hacer hincapié en dos puntos particulares relacionados con ellos. En primer lugar, todos ellos son indicadores de cómo los precios se moverán teóricamente en relación con otros factores y nunca debe asumir que los precios se moverán tan específicamente como cualquier valor dado podría sugerir. En segundo lugar, cada valor griego es una indicación de cómo se moverá el valor teórico suponiendo que todos los demás factores permanecen iguales. En la práctica, hay varios factores que afectan el precio de una opción en cualquier momento y es necesario tratar de explicar todos estos factores y no sólo uno solo. En otras palabras, los griegos son más útiles cuando los usan en conjunto. Copyright copy 2016 OptionsTrading. org - Todos los derechos reservados. Usar quotThe Greeksquot To Understand Options Cargar el reproductor. Tratar de predecir lo que sucederá con el precio de una sola opción o una posición que implique múltiples opciones como los cambios en el mercado puede ser una tarea difícil. Debido a que el precio de la opción no siempre parece moverse conjuntamente con el precio del activo subyacente. Es importante entender qué factores contribuyen al movimiento en el precio de una opción y qué efecto tienen. Los comerciantes de opciones a menudo se refieren al delta. gama. Vega y theta de sus posiciones de opción. Colectivamente, estos términos se conocen como los griegos y proporcionan una manera de medir la sensibilidad de un precio de las opciones a los factores cuantificables. Estos términos pueden parecer confusos e intimidantes para los nuevos operadores de opciones, pero desglosados, los griegos se refieren a conceptos simples que pueden ayudarle a entender mejor el riesgo y la recompensa potencial de una posición de opción. Encontrar valores para los griegos En primer lugar, debe comprender que los números dados para cada uno de los griegos son estrictamente teóricos. Esto significa que los valores se proyectan basados en modelos matemáticos. La mayor parte de la información que necesita para negociar opciones, como la oferta. Preguntar y últimos precios, volumen y interés abierto - son datos concretos recibidos de los distintos intercambios de opciones y distribuidos por su empresa de servicios de datos y / o corretaje. Pero los griegos no pueden ser buscados simplemente en sus tablas de la opción diarias. Necesitan ser calculados, y su exactitud es tan buena como el modelo utilizado para calcularlos. Para obtenerlos, necesitará tener acceso a una solución computarizada que los calcule para usted. Todos los mejores paquetes de análisis de opciones comerciales harán esto, y algunos de los mejores sitios de corretaje especializados en opciones (OptionVue amp Optionstar) también proporcionan esta información. Naturalmente, usted podría aprender las matemáticas y calcular los Griegos a mano para cada opción. Pero dado el gran número de opciones disponibles y limitaciones de tiempo, eso sería poco realista. A continuación se muestra una matriz que muestra todas las opciones disponibles de diciembre, enero y abril de 2005, para una acción que actualmente se cotiza a los 60. Está formateado para mostrar el precio de mercado. Delta, gamma, theta y vega para cada opción. Al discutir lo que cada uno de los griegos significa, puede referirse a esta ilustración para ayudarle a entender los conceptos. La sección superior muestra las opciones de llamada. Con las opciones de venta en la sección inferior. Observe que los precios de la huelga se enumeran verticalmente en el lado izquierdo, con la zanahoria (gt) que indica que el precio de huelga 60 está en-el-dinero. Las opciones fuera del dinero son aquellas por encima de 60 para las llamadas y por debajo de 60 para las put. Mientras que las opciones en el dinero están por debajo de 60 para las llamadas y más de 60 para las put. A medida que se desplaza de izquierda a derecha, el tiempo restante en la vida de la opción aumenta hasta diciembre, enero y abril. El número real de días restantes hasta la expiración se muestra entre paréntesis en el encabezado de columna de cada mes. Las cifras de delta, gamma, theta y vega mostradas arriba son normalizadas para dólares. Para normalizar a los griegos por dólares simplemente los multiplicas por el multiplicador de contrato de la opción. El multiplicador del contrato sería de 100 (acciones) para la mayoría de las opciones sobre acciones. Cómo cambian los diferentes griegos a medida que cambian las condiciones depende de hasta qué punto el precio de ejercicio es del precio real de la acción y cuánto tiempo queda hasta la expiración. Dado que las Variaciones de los Valores de Acciones Subyacentes - Delta y Gamma Delta miden la sensibilidad del valor teórico de las opciones a un cambio en el precio del activo subyacente. Normalmente se representa como un número entre menos uno y uno, e indica cuánto debe cambiar el valor de una opción cuando el precio de la acción subyacente aumenta un dólar. Como convención alternativa, el delta también puede mostrarse como un valor entre -100 y 100 para mostrar la sensibilidad total del dólar en la opción de valor 1, que comprende 100 partes del subyacente. Así que los deltas normalizados arriba muestran la cantidad real de dólares que ganará o perderá. Por ejemplo, si usted poseía el 60 de diciembre puesto con un delta de -45.2, debería perder 45.20 si el precio de las acciones sube un dólar. Las opciones de llamada tienen deltas positivos y las opciones de venta tienen deltas negativos. Las opciones de dinero suelen tener deltas alrededor de 50. Las opciones de fondo en el dinero pueden tener un delta de 80 o más, mientras que las opciones de dinero extra tienen deltas tan pequeños como 20 o menos. A medida que el precio de las acciones se mueve, el delta cambiará a medida que la opción se convierta en algo más dentro o fuera del dinero. Cuando una opción de la acción consigue muy profundo-en-el-dinero (delta cerca de 100), comenzará a negociar como la acción, moviendo casi dólar para el dólar con el precio común. Mientras tanto, lejos de las opciones de dinero no se mueven mucho en términos de dólares absolutos. El delta es también un número muy importante a considerar al construir posiciones de la combinación. Dado que el delta es un factor tan importante, los operadores de opciones también están interesados en cómo el delta puede cambiar a medida que se mueve el precio de las acciones. Gamma mide la tasa de cambio en el delta para cada aumento de un punto en el activo subyacente. Es una herramienta valiosa para ayudar a predecir cambios en el delta de una opción o una posición general. Gamma será más grande para las opciones de dinero, y se reduce progresivamente tanto para las opciones dentro y fuera del dinero. A diferencia del delta, gamma es siempre positivo tanto para llamadas como para put. Cambios en la volatilidad y el paso del tiempo - Theta y Vega Theta es una medida del tiempo decaimiento de una opción, el monto en dólares que Una opción perderá cada día debido al paso del tiempo. Para las opciones de dinero, theta aumenta cuando una opción se acerca a la fecha de vencimiento. Para las opciones dentro y fuera del dinero, theta disminuye a medida que la opción se acerca a la expiración. Theta es uno de los conceptos más importantes para un comerciante de opciones de inicio de entender, ya que explica el efecto del tiempo en la prima de las opciones que se han comprado o vendido. Cuanto más lejos en el tiempo que vaya, más pequeña será la decadencia de tiempo para una opción. Si desea tener una opción, es ventajoso comprar contratos a más largo plazo. Si desea una estrategia que se beneficia de la decadencia del tiempo, entonces usted querrá cortar las opciones a corto plazo, por lo que la pérdida de valor debido al tiempo pasa rápidamente. El griego final que veremos es vega. Muchas personas confunden vega y volatilidad. La volatilidad mide fluctuaciones en el activo subyacente. Vega mide la sensibilidad del precio de una opción a los cambios en la volatilidad. Un cambio en la volatilidad afectará a ambas llamadas y se pondrá de la misma manera. Un aumento en la volatilidad aumentará los precios de todas las opciones de un activo, y una disminución en la volatilidad hace que todas las opciones disminuyan en valor. Sin embargo, cada opción individual tiene su propia vega y reaccionará a los cambios de volatilidad un poco diferente. El impacto de los cambios en la volatilidad es mayor para las opciones de dinero que para las opciones dentro o fuera del dinero. Mientras vega afecta a las llamadas y pone de manera similar, parece afectar a las llamadas más que pone. Quizás debido a la anticipación del crecimiento del mercado con el tiempo, este efecto es más pronunciado para opciones a largo plazo como LEAPS. Usando a los griegos para entender los oficios de combinación Además de conseguir a los griegos en opciones individuales, también puede obtenerlos para posiciones que combinan múltiples opciones. Esto puede ayudarle a cuantificar los diversos riesgos de cada comercio que considere, no importa cuán complejo. Dado que las posiciones de opciones tienen una variedad de exposiciones de riesgo, y estos riesgos varían drásticamente con el tiempo y con los movimientos del mercado, es importante tener una manera fácil de entenderlos. A continuación se muestra un gráfico de riesgo que muestra la probabilidad de pérdida / beneficio de un diferencial de débito vertical que combina 10 largas llamadas de Enero 60 con 10 llamadas breves de Enero 65 y 17.5 llamadas. El eje horizontal muestra varios precios de acciones de XYZ Corp, mientras que el eje vertical muestra la ganancia / pérdida de la posición. La acción está negociando actualmente en 60 (en la varita vertical). La línea punteada muestra cómo se ve la posición hoy en día, la línea discontinua muestra la posición en 30 días y la línea continua muestra cómo se verá la posición en el día de vencimiento de enero. Obviamente, se trata de una posición alcista (de hecho, a menudo se refiere como una extensión de la llamada de toro) y se colocaría sólo si usted espera que el stock a subir en el precio. Los griegos le permiten ver lo sensible que es la posición de los cambios en el precio de las acciones, la volatilidad y el tiempo. La línea media (discontinua) de 30 días, a medio camino entre hoy y la fecha de vencimiento de enero, ha sido elegida, y la tabla debajo del gráfico muestra lo que la ganancia / pérdida prevista, delta, gamma, theta y vega para la posición será entonces. Conclusión Los griegos ayudan a proporcionar mediciones importantes de una opción de posiciones de riesgos y recompensas potenciales. Una vez que usted tenga una comprensión clara de los fundamentos, usted puede comenzar a aplicar esto a sus estrategias actuales. No basta con conocer el capital total en riesgo en una posición de opciones. Para entender la probabilidad de un comercio de hacer dinero, es esencial ser capaz de determinar una variedad de medidas de exposición al riesgo. Dado que las condiciones están cambiando constantemente, los griegos proporcionan a los comerciantes un medio para determinar qué tan sensible es un comercio específico a las fluctuaciones de los precios, las fluctuaciones de la volatilidad y las diferencias de precios. paso del tiempo. La combinación de una comprensión de los griegos con las ideas de gran alcance de los gráficos de riesgo proporcionan puede ayudarle a tomar sus opciones de comercio a otro nivel. Options Trading Cómo aplicar griegos en el reloj del mercado Haga clic en la columna de reposición y añadir la columna griega al reloj del mercado. Fig: Griegos en la columna de reposición (Todos los griegos donde se muestra en azul) Fig: Griegos en el reloj de mercado Cómo utilizar la calculadora de opciones Haga clic en Calculadora de opciones en el menú Herramientas o pulse ShiftO. Puede obtener la opción de valor de los griegos para un contrato de opción particular después de mencionar la información requerida. (El usuario tiene que dar toda la información relacionada, a saber, Exchange, nombre de Inst, símbolo, fecha de caducidad, tipo de opción, precio de ejercicio y tipo de modelo). Pulse Calcular para calcular la opción griegos. Fig: Opción Calculadora Cómo usar el Análisis de posición Haga clic en Análisis de posición en el menú Herramientas o presione ShiftAltP. Muestra. Pagar-apagado para una lista dada Griegos de la opción para una lista dada. Esto es especialmente útil cuando el usuario tiene una cartera que consta de varias posiciones de opciones. Fig: Ventana de análisis de posición Cómo invocar varias opciones bajo Análisis de posición Haga clic derecho en la ventana de análisis de posición. Fig: Lista desplegable de varias opciones bajo clic derecho Volatilidad implícita: Una vez seleccionada esta opción, aparecerá una pequeña ventana en la que se puede ver Volatilidad implícita para el futuro y Efectivo para un script seleccionado en Ventana de análisis de posición. Se puede invocar mediante la tecla de acceso directo F5. Gráfico de volatilidad implícita: Esta opción proporciona un gráfico en tiempo real para el contrato seleccionado. Por defecto mostrará el gráfico de la llamada así como la opción de put que sigue cambiando en base a tiempo real. Análisis de Escenarios: Utilizando la opción de Análisis de Escenarios, un usuario podrá analizar sus posiciones de opción bajo diferentes escenarios. El usuario sólo tiene que introducir la banda de precios (alta y baja) junto con los intervalos, y el análisis de escenario calculará automáticamente el beneficio máximo, la pérdida máxima, Bep1 y Bep2, para esa banda de precios. Ver Pagar: esta opción permite al usuario comprobar varios pagos en diferentes rangos de precios para un contrato seleccionado. Si el usuario tiene sólo una posición en la ventana de análisis de posición, mostrará sólo el precio de la acción con una posible ganancia / pérdida para esa posición en un intervalo dado, mientras que si hay más de una opción en la ventana de análisis de posición, Pagos combinados junto con los pagos individuales por cada contrato de opción presente en la Ventana de Análisis de Posición. Ver sensibilidad: Esta opción permite al usuario comprobar la sensibilidad del contrato de opción seleccionado. El usuario necesita introducir el rango de precios de activos entre los que puede moverse. Hay tres opciones disponibles para comprobar la sensibilidad de un activo. Estos son. a. Rango de fechas b. Tasa de interés libre de riesgo c. Volatilidad Usted obtendrá el pago de cada opción y puede dibujar el gráfico de pago. Fig: Diálogo de pago y gráfico de pago. Nota: Algunas de estas características pertenecen a la categoría de comercio automatizado y requieren la aprobación previa del intercambio antes de que puedan utilizarse. . Expandir todo Reducir todoCuáles dicen los clientes Como una empresa en marcha, a menudo es difícil ver el bosque para los árboles, y no hay mucho tiempo para contemplar tampoco. Los sistemas de Greeksoft fueron capaces de comprender rápidamente nuestros desafíos comerciales y obstáculos de recursos para ayudarnos eficientemente a evaluar nuestras prácticas comerciales actuales y sentar las bases para un comercio más robusto para el próximo año. Realmente ha revolucionado nuestro comercio. Hemos aprendido a utilizar la mano de obra de manera más eficaz y hemos descubierto formas rentables de construir su oleoducto mientras alcanzábamos un espectro mucho más amplio de prospectos. Estábamos seguros de voto. Anil Gupta, Director-Derivados de Religare Securities Ltd. Nosotros, en JM Financial Services, dimos nuestros pasos de bebé hacia el comercio automatizado junto con M / s Greeksoft. Su algoritmo para el arbitraje en efectivo futuro y el comercio de opciones es increíblemente fácil de usar y todo el back-end muy fácil de manejar. Nuestra migración a esta plataforma fue suave, rápida y más importante sin modificaciones. A lo largo de los años se han hecho muchas mejoras, algunas en nuestro caso, y lo que vemos hoy es uno de los mejores productos disponibles en su clase en los mercados indios. Para agregar más con M / s Greeksoft ha sido un feliz, y esperamos continuar en el futuro Anil Mavinkurve, Director Ejecutivo de JM Financial Services Pvt. Ltd. Hemos estado utilizando GETS durante los últimos 2 años y lo hemos encontrado inmensamente útil para nuestro comercio propietario. El desarrollo en el software ha mantenido el ritmo con los cambios en la dinámica del mercado y por lo tanto es una necesidad para los soportes. El software es tan fácil de usar que un comerciante puede comerciar fácilmente con un mínimo esfuerzo. Les deseo lo mejor al equipo del GETS y les pido que continúen con el buen trabajo Kawaljit Singh Choudhary, Director de Algo Matrix
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